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首次量化高频交易培训课程

2018年09月08日 热度:425 ℃

 上课地点:上海财经大学,上海期货交易所

课程背景

 ——在股指放开的前期准备

 7月23日证监会副主席方星海在中国期货业协会主办的期货公司高管人员培训班时指出,发展期货市场要坚守服务实体经济的根本宗旨不动摇,要加大业务、品种创新,持续促进期货市场国际化,促进金融期货发展,抓紧恢复股指期货常态化交易,满足境内外投资者股票市场风险管理需求。

方星海:抓紧恢复股指期货常态化交易

可能大家不了解,以高频交易的方式接入股指市场有多暴利,我们看看这个应该还没有被遗忘的新闻。

伊世顿怎样利用高频交易在一个月500万赚3.893个亿?

伊世顿公司系外籍人员GEorgy Zarya(音译扎亚)、Anton MUrashov(音译安东)分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。 安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大。伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

课程特色

国内首个完整针对后股指市场高频程序的课程--从设计到编程手把手:

       本课程主要是针对后股指时期--高频交易的机会基本上只能从商品期货品种上面寻找机会。商品由于波动性和流动性都无法和股指期货相比,但是同时商品期货也有商品期货具有的高频交易的模式和属性。同时手把手教授学员利用C++基于CTP柜台进行高频策略的开发。

解密商品期货特有的微观角度:

      根据商品特有的微观交易模式来进行分析,商品期货不同的品种有非常不同的微观视角,例如苹果与铁矿石,两者的交易策略和设计角度是完全不一样的。课程就是先将品种的微观视角异同完全剖析出来,展现给学员。然后再根据不同的特点开发出对应的交易策略。

硬件到交易柜台到交易线路再到机房的奥秘:

      高频尤独有的高硬件依赖性,全国首家对于高频硬件规划和提速的部分。从主机的配置,网卡的选择,到交易所不同机房的托管优势,以及柜台的选择。全方位的从策略以及编程之外的知识涉猎。

唯一的订单留可视化的展示配套课程:

     我们首次将订单流完美可视化帮助学员进行高阶的微观结构理解,并且我们首次在课程内部公开交易所的:商品期货以及股指期货的TICK切片数据,以及逐笔数据来完全透明化所有成交过程。

课程设计

9月15日 高频策略课程:第一阶段
上课地点:上海财经大学

时间

主题课程

讲师

9:00—11:40

 《高频交易的体系理论-实践》

   《指令在高频交易中的分析》

     魏铭三

13:30--17:00

      《高频套利策略分析》

   《高频下的价格可预测性》

      魏铭三

9月16日   高频策略课程:第二阶段

上课地点:上海财经大学

9:00—9:10

      《市场微观结构的分析方法》 

    《大单与超大单对于市场的影响》

魏铭三

13:30--17:00

              《跟随指令流向》

          《从高频交易到伪做市商》

《利用逐笔行情交易测试高频交易系统》

魏铭三

9月17日  CTP柜台详细分析:

上课地点:上海期货交易所

 时间

主题课程

讲师

9:00—11:30

        《CTP柜台的演化》

      《CTP接口实战分析》

          李成

13:30—17:00

         《CTP接口实时演示》 

《怎样设计高效的策略程序框架》

           李成

9月18日  高频系统设计:

上课地点:上海期货交易所

 时间

主题课程

讲师

9:00—11:30

          《出色的通信机制》

     《内核之外的任务处理》

               《并行处理》

            李成

13:30—17:00

       《分布式与负载均衡》

          《高速数据通道》

   《异步和多线程的控制技巧》

            李成

9月19日  高频系统设计:

上课地点:上海期货交易所

         时间

                      主题课程

         讲师

9:00—11:30

         策略展示1---高频套利模型

         策略展示2---高频炒单模型

         策略展示3---伪做市商模型

        李成

13:30—17:00

          国内交易所托管机柜分析

        硬件:从主机到网卡到线路

              CPU超频实战 

         李成

9月20日  高频策略源码分析:

上课地点:上海期货交易所

         时间

主题课程

        讲师

    9:00—11:30

     策略展示1---高频套利模型源码分析

     策略展示2---高频炒单模型源码分析

        李成

13:30—17:00

      策略展示3---伪做市商模型源码分析

        李成

师资介绍

导师一:

魏铭三
毕业于浙江大学计算机&人工智能研究所,将人工智能与机器学习的方法带入金融市场进行实验,在机器学习框架下完成了上百套完全智能化的交易模型,覆盖了从国内股票、期货以及全球市场的交易模型,均取得了高夏普与高风险收益比回报。

港交所套利论坛:

参加全国首款金融分析师节目担任常驻评委:

导师二:

李成
毕业于浙江大学-计算机,极客,2010年浙江大学超频比赛第一名。非常精通计算机技术--从软件到硬件以及网络工程以及黑客技术。2014年后从事高频交易,对国内以及国外的柜台系统以及线路都非常了解。对于优化计算机系统以及软硬件以及网络破解有较高造诣。

导师新闻:

招生对象

想要了解或者进行量化高频交易的学员。

想以创新视角研究市场微观结构的学员。

报名条件

有过量化交易经验,或有编程基础学员

课程学时

2天-高频理论以及策略模型课程

2.5天-编程以及策略编写课程

0.5天-交易柜台硬件托管以及超频优化课程

1天(可选)-高频源码课程

授课模式

精品小班面授课程。

课程学费

5天高频班:人民币19800元(包含午餐);

1天高频源码班(可选):8000

付款方式:

1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)

账户名称:上海宽客教育科技有限公司

开户银行:建设银行上海张江支行

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)

收款人:上海宽客教育科技有限公司

4.增值税专票专用账户

账户名称:上海宽卓人才服务有限公司

开户行:建设银行上海张江支行

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