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「Python在多平台应用」从入门到精通,量化策略案例实战特训班!

2018年09月08日 热度:351 ℃

2018年10月20日-21日,北京清华大学


学习本课程的收获

  • 做策略   通过10个经典量化策略,逐步学会量化策略制作的方法,多种第三方平台使用及优劣对比,掌握量化信号编写技能,获得多种免费量化交易信号源及策略案例的源码包

  • 学标杆  了解量化投资在国内的发展趋势,学习优秀的量化投资基金是如何操作的,掌握如何从零搭建专业量化投资团队,以及获得整套的技术和人员解决方案

  • 练技巧  涵盖选股、择时、仓位、风险、止盈止损的全过程量化技巧,模型搭建、源码实操,重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处

  • 得经验   获得讲师团队在AI、模型及数据获取等领域的实战经验,附赠量化策略投研过程的完整工作清单以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会;

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课程内容

括了从主观思路到策略执行的各个步骤,不遗漏任何关键环节从而确保策略的正确性


阐述了56个节点,这里有无数我们踩过的坑,不疏忽任何一个细节确保策略的准确性!


第一天  上午

第一课:完整量化交易体系的策略逻辑和研究流程

  • 量化交易体系核心要素

  • 股票Alpha策略模型

  • 商品套利模型

  • CTA交易模型

  • 期权模型

  • 量化策略研发流程与系统框架

第二课:策略案例1-快速实现一个基于股票池择时的量化策略(普量云平台)

  • 股票池择时策略的逻辑框架

  • 动手实践:快速量化一个股票池择时策略

  • 编程零基础快速实现一个量化策略的实践要点

第三课:策略案例2-现场量化建模一个主观交易思路(Python+聚宽平台)

  • 选取一个学员的主观交易思路

  • 将主观交易逻辑转变为策略伪码

  • 用Python将策略伪码编写为量化策略

  • 策略回测结果诊断

  • 从主观投资逻辑转变为量化策略的全过程现场演示

午餐时间

第一天  下午

第四课:策略案例3-短期反转策略研发的完整方案(Python+聚宽平台)

  • 短期反转策略设计逻辑

  • 选股+择时的基础策略

  • 引入资金管理模型逐步完善策略

  • 引入风控管理逐步完善策略

第五课:策略案例4-量化策略迭代式开发步骤详解(Python+聚宽平台)

  • 定义迭代开发过程的统计分析指标

  • 定位需要调整的核心逻辑

  • 参数的粗糙化

  • 应用统计分析模型进行迭代开发方向的确定

第六课:案例-选股因子及有效性检验(Python+普量云+金字塔+聚宽+TALIB)

  • 案例5-改进质量因子及有效性检验

  • 案例6-改进动量因子1及有效性检验

  • 案例7-改进动量因子2及有效性检验

第七课:案例-择时信号的开发(Python+通达信+PANDAS)

  • 案例8-K线形态自动识别模型

  • 案例9-其他常用技术信号的量化应用

第二天  上午

第八课:案例10-深入开发一个多因子选股模型(Python+聚宽平台)

  • 多因子选股模型的理论模型

  • 用Python实现一个实战型多因子选股模型

  • 实战中改进方案

第九课:杠杆品种交易策略详解

  • CTA概述

  • 交易平台概述

  • CTA策略分类

  • CTA资金管理

  • 某类CTA策略详解

午餐时间

第二天  下午

第十课:大数据与人工智能在量化交易中的应用

  • 大数据和AI在量化投资中的尝试案例

  • 大数据和AI的应用边界

  • 从实战出发的数据和AI应用思路

第十一课:量化策略诊断、错误修正及优化

  • 回测过程中的各类陷阱

  • 止盈止损的理论依据

  • 未来函数的坑

  • 实盘前的checklist

  • 数据核查与实盘对照:实用小工具

  • 参数优化方法

第十二课:量化策略怎么上实盘

  • 量化策略的程序化交易接口

  • 量化策略的实盘前准备

  • 量化策略的实盘运行监控

  • 量化策略研发平台框架和技术选型

讲师介绍

汪浩  首席讲师

清华大学电子系本硕

赫尔辛基理工大学计算工程博士

清华大学《金融大数据及量化分析》课程主讲老师,组建并领导实战量化交易团队。在人工智能、大数据领域有十多年的深厚积累,曾任诺基亚及联想高管,中国计算机学会普适计算专委委员

——      ——      ——     ——      ——      ——    

胡晨  金牌讲师

美国哈佛大学计算机硕士

清华大学自动化学士

CFA

华尔街工作经历

回国后,在私募投资企业和国企券商担任量化投资经理10余年量化投资经验

——      ——      ——     ——      ——      ——     

许小国  金牌讲师

富昶投资总经理兼投资总监

清华大学工商管理硕士

构建了以行为金融学理论为基础的系统投资体系,谙熟市场博弈之道,信奉“风险至上,追求绝对收益”的投资理念,对证券市场波动规律和运行趋势有独到见解

——      ——      ——     ——      ——      ——      

宋战江  金牌讲师

南开大学计算机本硕

清华大学计算机博士

在人工智能、计算机网络、大数据领域有十多年深厚积累。主导研发智能形态识别工具及量化智慧数据平台,在量化实战领域颇有建树

——      ——      ——     ——      ——      ——    

Robert Zhang  金牌讲师

某机构  财经集团投研业务负责人

悉尼科技大学工商管理学硕士

先后供职于外资及中资资产管理公司,担任核心业务经营管理负责人,管理资产规模超过80亿元人民币,熟悉外汇交易市场、全球投资市场及海外房地产市场

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刘英斐  金牌讲师

普量云首席产品总监,一线量化交易员、基金经理,在量化策略制作、实盘操作领域成绩斐然。十余年人工智能大数据领域工作经验。主导量化策略研发和验证平台的实现

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孟康健  金牌讲师

曾担任大型互联网公司/软件公司项目经理、技术总监、诺基亚研究院首席系统架构师。在量化交易系统搭建,智慧数据平台开发领域有雄厚的理论基础和丰富的实战经验

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课程亮点

1.清华大学金融大数据与量化分析课程主讲老师团队原班人马,具备丰富的实战经验,从量化系统搭建、量化策略研究到股票、期货基金操盘,经验与教训倾囊相授

2.附赠10个策略案例的源码包

3.丰富的线上课程库,随时补充各类技能短板

4.品质承诺,听不懂可免费复训

5.现场答疑互动,针对性解决学员的各种问题

大咖推荐

  第六期量化投资技术实战案例特训班

开课时间:2018年10月20日和21日(共2天,早九晚六面授)

上课地点:北京市海淀区清华东路

课程费用:4680元(不含住宿)

适合人群:宽客 个人投资者 机构投资者 

付款方式:

1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)

账户名称:上海宽客教育科技有限公司

开户银行:建设银行上海张江支行

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)

收款人:上海宽客教育科技有限公司

4.增值税专票专用账户

账户名称:上海宽卓人才服务有限公司

开户行:建设银行上海张江支行

学员评价


牛老师说

从入门到精通,量化策略案例实战特训班由疯牛秘籍团队倾力打造,依托清华大学《金融大数据与量化分析》课程体系及原班师资团队。20余年大数据及人工智能行业积累,一线量化交易系统搭建经验,上万次量化策略实盘交易心得体会!实战交易全节点覆盖,只为造就实战型量化金融人才!

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